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2015年09月02日01時37分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買いが再燃


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.59%⇒11.78%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.79%⇒10.63%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.65%⇒10.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.67%⇒10.19%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.90%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.56%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.21%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.03%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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