【市況】[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場織り込む、欧米祭日控え

ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米の祭日を控えて参加者が限られ、レンジ相場を織り込むオプション売りが継続した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物7.32％⇒6.98％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.18％⇒8.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.47％⇒8.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.75％⇒8.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.78％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.41％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ