NY為替：[通貨オプション]変動率は上昇

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。1カ月物から1年物にかけて上昇が継続した。

リスクリバーサルでは、1カ月物、3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。1年物は引き続き横ばいになった。

■変動率
・1カ月物 10.37％⇒10.48％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.24％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.86％⇒9.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.60％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.62％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.45％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.11％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ