株価指数先物【引け後】　FRB議長発言に関心が集まる

日経225先物　31400　-640　（-1.99％）
TOPIX先物　2262.5　-33.0　（-1.43％）

　日経225先物（12月限）は前日比640円安の3万1400円で取引を終了。寄り付きは3万1540円とシカゴ日経平均先物清算値（3万1640円）にサヤ寄せする格好から売りが先行した。売り一巡後は買い戻しも入り、前場中盤には3万1670円まで下落幅を縮める場面も見られた。しかし、香港ハンセン、上海総合、韓国KOSPIなどアジア株が軒並み売られるなか、前場終盤にかけて売り直され、後場の取引開始直後には3万1400円まで下落幅を広げた。中盤にかけて3万1540円までのリバウンドを見せたものの、買い戻しもここまで。終盤にかけてショート優勢となり、本日の安値で取引を終えた。

　日経225先物は寄り付き後ほどなくして節目の3万1500円を割り込むと、前場終盤にかけてボリンジャーバンドの-1σ水準に接近してきた。本日はひとまず-1σ水準で下げ渋る動きとはなったが、バンドは下向きで推移しており、これに沿った調整が継続するようだと、短期的な自律反発狙いのロングにも慎重となろう。

　19日の米国市場では、フィラデルフィア連銀製造業景気指数の発表に加えて、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演が予定されている。31日からの米連邦公開市場委員会（FOMC）のブラックアウト期間入り目前での発言機会となる。このため、市場参加者の関心が集まる一方で、発言内容に市場は過剰反応をみせてくる可能性があり、日経225先物もナイトセッションで動意づきそうである。そのほか、予想を下回る決算が嫌気され時間外で売られたテスラ<TSLA>やラムリサーチ<LRC>の株価反応も注目されそうだ。

　-1σが3万1320円辺りに低下してきたため、まずは同水準を支持線としたリバウンドに期待したい。ただし、3万2000円処を一気に回復する流れは期待しづらく、26週線が位置する3万1640円辺りで強弱感が対立しやすい。反対に-1σを下回ってくると、-2σが位置する3万650円辺りがターゲットとして意識されてくるため、節目の3万1000円処を想定したショートに向かわせよう。

　なお、NT倍率は先物中心限月で13.87倍に低下した。本日は東京エレクトロン<8035> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング<9983> [東証Ｐ]、アドバンテスト<6857> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさ株の下落影響が大きく、3社で日経平均株価を約234円押し下げていた。今晩の米国市場でテスラが一段安となれば、心理的にはNT倍率の低下が意識されやすい。

　手口面では、日経225先物はABNクリアリン証券が1343枚、ビーオブエー証券が445枚、SMBC日興証券が375枚、ソシエテジェネラル証券が373枚、日産証券が358枚の買い越しに対して、野村証券が2006枚、ドイツ証券が617枚、シティグループ証券が424枚、バークレイズ証券が400枚、大和証券が359枚の売り越しだった。

　TOPIX先物は、JPモルガン証券が1178枚、ソシエテジェネラル証券が1040枚、みずほ証券が746枚、BNPパリバ証券が538枚、ゴールドマン証券が405枚の買い越しに対して、シティグループ証券が1634枚、野村証券が819枚、ビーオブエー証券が701枚、バークレイズ証券が530枚、SBI証券が272枚の売り越しだった。

株探ニュース