株価指数先物【引け後】　仕掛け的なロングもショートカバーにつながらず

大阪9月限
日経225先物　32610　+340　（+1.05％）
TOPIX先物　2277.5　+19.0　（+0.84％）

　日経225先物（9月限）は前日比340円高の3万2610円で取引を終了。寄り付きは3万2650円とシカゴ日経平均先物清算値（3万2670円）にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。寄り付き後は利食いに押される形で3万2540円まで上げ幅を縮めたものの、売り一巡後は再び買い直された。売りに押し返される場面はあったが、ランチタイムではショートカバーを狙ったロングを仕掛ける動きもあって、3万2820円と上値抵抗線として意識される25日移動平均線を捉える場面も見られた。しかし、ショートカバーは強まらず、後場は持ち高調整の流れが優勢となり、上げ幅を縮めた。

　日経225先物は先週末の円安を手掛かりにナイトセッションで買われたが、円相場は朝方こそ1ドル＝141円70銭台で推移していたものの、前場終盤にかけては141円30銭台とやや円安一服で、積極的なロングは入りづらい需給状況だった。ランチタイムで仕掛け的な流れから抵抗線を捉えたものの、結局は同線に上値を抑えられる格好となり、その後の持ち高調整を誘ったようだ。また、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]やアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を牽引したものの、いずれも後場の寄り付き水準が本日の高値となり、その後は横ばいでの推移だったため、仕掛けづらさにつながったとみられる。　

　グローベックスの米株先物は小動きで推移しており、まずはナスダック100指数のリバランスに伴う影響を見極めたい。また、米地銀の決算発表が予定されているため、概ね予想を上回った大手銀同様に安心感につながるかが注目される。そのほか、米国では製造業・サービス業購買担当者景気指数（PMI）の発表が予定されている。なお、ユーロ圏の製造業・サービス業PMIは予想を下回り、ユーロ・円は売りで反応した。

　NT倍率は先物中心限月で14.31倍に上昇した。先週末の低下により75日線を下回り、ボリンジャーバンドの-3σに接近したこともあり、いったんはNTショートの巻き戻しが入りやすい水準だった。ただし、75日線を上回って始まり、一時14.35倍まで上昇したものの、その後は寄り付き水準で推移。ボリンジャーバンドの-1σに上値を抑えられ、-2σとのレンジ推移であり、下向きのトレンドが継続している。

　手口面では、日経225先物は野村証券が921枚、JPモルガン証券が564枚、ビーオブエー証券が471枚、モルガンMUFG証券が406枚、SBI証券が364枚の買い越しに対して、ドイツ証券が1231枚、ABNクリアリン証券が653枚、三菱UFJ証券が339枚の売り越しだった。TOPIX先物はゴールドマン証券が3222枚、ABNクリアリン証券が814枚、バークレイズ証券が665枚、ビーオブエー証券が302枚の買い越しに対して、三菱UFJ証券が1446枚、JPモルガン証券が1241枚、ドイツ証券が582枚、ソシエテジェネラル証券が533枚、みずほ証券が463枚の売り越しだった。

株探ニュース