株価指数先物【引け後コメント】　オーバーナイトのポジションは持ち越さず、スキャルピング中心の売買にとどまる

大阪6月限
日経225先物　28620　+30　（+0.10％）
TOPIX先物　2042.5　+3.5　（+0.17％）

　日経225先物（6月限）は前日比30円高の2万8620円で取引を終了。寄り付きは2万8680円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万8715円）にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。現物の取引開始直後には、2万8800円まで買われる場面があったものの、買い一巡後は利食いの流れとなり、前場中盤以降は2万8660円～2万8760円処で推移。後場に入り保ち合い水準を下回ると2万8610円まで上げ幅を縮め、終盤にかけては2万8610円～2万8640円でのこう着となった。

　コンセンサスを上回る今期見通しを発表したニデック <6594> [東証Ｐ]が一時3％を超える上昇を見せるなか、朝方は指数をけん引する格好となった。また、経産省が次世代半導体の国産化を目指すラビダスに2600億円程度を補助する方針が伝えられたことを手掛かりに、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、信越化学工業 <4063> [東証Ｐ]が買われ、日経225先物の支援材料となった。

　ただし、アドバンテスト以外は買い一巡後に上げ幅を縮めるなど買いの勢いは続かず、先物市場での押し目狙いのロングの動きは限られた。オプション権利行使価格の2万8625円～2万8875円処での推移となったものの、レンジ下限で終えた。チャート形状では連日で上ヒゲを残す形であり、主要企業の決算発表が本格化するなか、オーバーナイトのポジションは持ち越さず、スキャルピング中心の売買にとどまっているようだ。

　なお、グローベックスの米株先物では、主要な株価指数先物が小幅ながらマイナス圏で推移している。米銀ファースト・リパブリック・バンク<FRC>は、1-3月期に予想を上回る預金流出が発生したことを明らかにし、時間外取引で急落しており、金融不安の再燃を警戒する動きとなった。日経225先物はナイトセッションで2万8600円を下回っており、ボリンジャーバンドの+1σが位置する2万8540円辺りがサポートとして機能するかを見極めたいところであろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.01倍に低下した。支持線として意識されていた25日移動平均線を下回っており、米大型テック株の決算次第ではあるが、NTショート寄りのポジションに向かいそうだ。ただし、週足形状では13週線が13.95倍、26週線が13.97倍辺りに位置しているため、14.00倍割れからはリバランスを狙ったNTロングも入りやすいだろう。

　手口面では、日経225先物はABNアムロが1080枚、BofAが480枚、野村が420枚程度の売り越しに対して、ソジェンが1100枚、JPモルガンが510枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はソジェンが1390枚、三菱UFJが1090枚程度の売り越しに対して、ゴールドマンが1960枚、HSBCが1500枚、UBSが850枚程度の買い越しだった。

株探ニュース