NY為替：[通貨オプション]OP買い強まる、RRは大幅に拡大

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀の長期金利の変動幅拡大決定で、円を買い戻す動きが急速に広がり、オプション買いが強まった。

リスクリバーサルは大幅に拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.45％⇒13.50％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.88％⇒12.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.48％⇒11.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.99％⇒10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.96％⇒+1.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒+1.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒+1.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒+0.99％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ