NY為替：[通貨オプション]OP買い優勢に、RRは拡大

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀金融政策決定会合の最終日を控え、オプション買いが優勢になった。

リスクリバーサルは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.91％⇒11.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.62％⇒10.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.35％⇒10.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.86％⇒9.99％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒+0.96％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.83％⇒+0.96％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.73％⇒+0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.44％⇒+0.47％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ