【市況】[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rはまちまち

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日米の中銀会合開催の週となり、変動に備えた動きが再び出始めたもよう。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続、3カ月物は引き続き変わらず、6カ月物、1年物では円先安感に伴う円プット買いがやや優勢になった。
■変動率
・1カ月物9.83％⇒9.99％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.07％⇒10.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.00％⇒10.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.88％⇒9.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ