【市況】[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売り戻しが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物13.12%⇒12.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.46%⇒11.33%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.83%⇒10.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.73%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.48%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.64%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ