【市況】[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べさらに強まった。

■変動率
・1カ月物8.62％⇒8.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.79％⇒8.70％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.25％⇒9.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.31％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ