【市況】株価指数先物【引け後】　後場終盤にかけてショートカバーを誘う動き

大阪6月限
日経225先物　38930　+330　（+0.85％）
TOPIX先物　2769.5　+27.5　（+1.00％）

　日経225先物（6月限）は前日比330円高の3万8930円で取引を終了。寄り付きは3万8760円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8800円）にサヤ寄せする形から、買い優勢で始まった。現物の寄り付き時に3万8800円まで買われた後は膠着感が強まるなか、前場中盤にかけて3万8670円まで上げ幅を縮める場面も見られた。ただし、同水準での底堅さが意識されるなか、その後は3万8670円～3万8780円辺りでの保ち合いが続いた。後場中盤にかけてレンジを上放れる形となり、終盤にかけてはショートカバーを誘う動きが強まったことで、本日の高値で取引を終えた。

　日経225先物は買い先行で始まったが、ボリンジャーバンドの+1σ（3万8840円）を超えることはできず、その後軟化したもののショートを仕掛けてくる動きも限られ、後場中盤までは75日移動平均線（3万8720円）を挟んだ狭いレンジ推移が続いた。終盤にかけての上昇でボリンジャーバンドの+1σを上回ってきたことから、ショートカバーに向かわせたようである。

　ただし、27日の米国市場はメモリアルデー（戦没将兵追悼記念日）の祝日で休場となるため、海外勢のフローは限られていた。東証プライム市場の売買代金は3兆3847億円と、今年最低だった。明日も薄商いの状況のなか、短期的な先物の需給の影響を受けやすいと考えられる。

　なお、ナイトセッションで75日線は3万8750円、+1σが3万8880円と、若干ながら上昇している。+1σを明確に上放れてくる動きをみせられないと、75日線を挟んだ狭いレンジでの取引が継続することになりそうだ。また、4月以降、上値を抑えられている13週線（3万8870円）を捉えてきた。同線を明確に上放れてくるようだと、ショートカバーが強まりやすいと考えられるが、休場明けの米国市場の動向待ちになりそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で14.05倍に低下した。一時14.11倍を付ける場面も見られたが、指数インパクトの大きい値がさハイテク株がまちまちのなか、14.14倍で推移している200日線を捉えることができなかった。反対に海運株など、PBR1倍割れの銘柄への資金流入が目立っており、相対的にTOPIX型優位の展開だった。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万9347枚、ソシエテジェネラル証券が9215枚、サスケハナ・ホンコンが3938枚、楽天証券が1913枚、バークレイズ証券が1872枚、SBI証券が1744枚、野村証券が832枚、auカブコム証券が692枚、日産証券が665枚、JPモルガン証券が612枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万7301枚、ソシエテジェネラル証券が1万1255枚、JPモルガン証券が3590枚、モルガンMUFG証券が3210枚、バークレイズ証券が2901枚、ゴールドマン証券が2573枚、サスケハナ・ホンコンが1674枚、ビーオブエー証券が1436枚、野村証券が759枚、シティグループ証券が597枚だった。

株探ニュース