【市況】[通貨オプション] レンジ突破観測を受けたOP買い再開

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ突破観測を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、6か月物以降では円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物8.79％⇒9.13％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.20％⇒9.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.47％⇒9.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.61％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.29％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ