【市況】S&P投資戦略部:日本ダッシュボード
S&P投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。(2024年3月29日現在)
●指数
<日本株> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P 日本500指数 4.53% 19.00% 45.55%
S&P/TOPIX 150 4.49% 20.36% 48.74%
S&P 日本中型株100指数 3.63% 12.97% 29.57%
S&P 日本小型株250指数 5.64% 14.41% 37.88%
S&P 日本総合指数 4.52% 18.09% 43.42%
<S&P 日本 500 セクター> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
不動産 17.76% 28.45% 75.53%
エネルギー 15.08% 30.32% 71.06%
公共事業 12.79% 17.38% 60.96%
金融 7.39% 30.07% 76.52%
資本財・サービス 5.24% 18.46% 45.98%
一般消費財・サービス 4.98% 23.41% 52.77%
素材 4.63% 12.13% 37.44%
情報技術 3.62% 20.81% 53.40%
生活必需品 1.13% 6.04% 15.48%
コミュニケーション・サービス 0.56% 13.74% 32.07%
ヘルスケア -1.55% 8.67% 14.23%
<日本株ファクター> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 7.24% 21.61% 57.47%
S&P モメンタム日本大中型株指数 7.23% 28.54% 58.94%
S&P/JPX 配当貴族指数 6.34% 16.35% 49.94%
S&P 低ベータ日本指数 4.97% 18.81% 44.80%
S&P 日本500均等ウェイト指数 4.51% 13.15% 35.30%
S&P クオリティ日本大中型株指数 4.12% 15.30% 38.27%
S&P 日本500低ボラティリティ指数 3.08% 7.83% 32.16%
<日本株テーマ型> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 4.51% 18.47% 44.21%
S&P 日本500ESG指数 4.95% 21.70% 51.71%
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 4.52% 18.99% 45.72%
JPX/S&P 設備・人材投資指数 3.86% 16.59% 39.35%
S&P 日本 500バイバック指数 5.57% 15.88% 41.46%
S&P 日本500バイバックPE指数 5.27% 18.42% 52.94%
S&P 日本 500バイバック・フリーキャッシュフロー指数 3.71% 17.34% 47.77%
S&P/JPX リスクコントロール5%指数 1.53% 5.77% 13.98%
S&P/JPX リスクコントロール10%指数 3.06% 11.81% 29.62%
S&P/JPX リスクコントロール15%指数 4.37% 17.88% 43.21%
S&P 日本地域別指数 - 東海 4.63% 18.89% 47.94%
<グローバル株(日本円)> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P グローバル総合指数 4.33% 15.71% 43.00%
S&P 世界 4.34% 17.13% 46.68%
S&P 新興国総合指数 2.64% 9.59% 26.89%
ダウ・ジョーンズ工業株価平均 3.35% 13.94% 45.02%
S&P 500 4.37% 18.68% 55.34%
S&P 500均等ウェイト指数 5.63% 15.85% 42.83%
S&P 500配当貴族指数 6.52% 1.99% 15.47%
<REIT (日本円)> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P グローバルREIT指数 3.96% 6.37% 27.87%
S&P 先進国REIT指数 3.75% 7.57% 30.15%
S&P 日本リート指数 5.86% 0.60% 5.09%
S&P 米国リート指数 3.08% 6.97% 30.63%
<日本債券> Yield 1ヵ月 年初来 12ヵ月
S&P 日本債券指数 0.74% -0.10% -0.43% -2.43%
S&P 日本国債指数 0.71% -0.12% -0.50% -2.75%
S&P 日本準国債及び外国債指数 0.68% -0.05% -0.33% -1.33%
S&P 日本社債指数 0.96% 0.10% 0.08% 0.11%
S&P 日本投資適格社債指数 0.74% 0.09% 0.06% 0.34%
S&P 日本地方債指数 0.51% -0.02% -0.26% -0.80%
S&P 日本エージェンシー債指数 0.63% -0.08% -0.34% -1.47%
S&P 日本資本財サービス・セクター債券指数 0.81% 0.05% -0.08% -0.41%
S&P 日本金融セクター債券指数 0.80% 0.12% 0.07% 0.47%
S&P 日本公益事業セクター債券指数 1.30% 0.07% 0.35% 0.83%
S&P 日本サービス・セクター債券指数 1.24% 0.25% 0.12% -0.34%
<ボラティリティ> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
CBOEボラティリティ指数/VIX(R) (13.01) -0.39 0.56 -6.96
S&P 500 VIX短期先物指数 -3.97% -16.19% -71.88%
S&P 500 VIX中期先物指数 1.89% -4.82% -40.16%
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数/DSPX (27.02) 2.17 2.94 -1.58
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (3.27) -1.05 -1.03 -2.03
<コモディティ&通貨(米ドル)> 1ヵ月 年初来 12ヵ月
ダウ・ジョーンズ・コモディティ指数 4.20% 4.92% 5.61%
S&P GSCI商品指数 4.73% 10.36% 12.80%
S&P GSCI原油先物指数 7.33% 18.29% 24.32%
S&P GSCI金指数 8.33% 7.37% 11.86%
S&P GSCI銅指数 4.38% 3.68% 1.45%
S&P 日本円先物指数 -0.99% -6.91% -13.98%
●コメント
・日本株は急騰を続け、S&P 日本500指数は3月に5%上昇し、前年同月比19%増となった。
・日本銀行(BOJ)は、インフレ率が日本銀行の目標である2%を22ヵ月間上回っていたことを受け、翌日物融資の金利目標を17年ぶりに引き上げ、マイナス0.1%~0の間から0~0.1%の間に変更した。
・不動産(18%上昇)とエネルギー(15%上昇)が牽引し、ヘルスケアを除くほぼすべてのセクターが上昇した。
・当社が報告したファクターおよびテーマ別指数はすべてプラス圏にあった。エンハンスト・バリューとモメンタムは7%超の上昇でベスト・パフォーマーの一角を占めたが、ディフェンシブな性質のロー・ボラティリティは引き続き遅れを取る形となった。
・日本債券は日銀の利上げを受け小動きとなったが、S&P/JPX JGB VIXで測定されるインプライド・ボラティリティ(IV)は3.27と1ボラティリティ・ポイント以上低下した。
出所:S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年3月29日現在(*は2024年3月28日現在を除く)。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル・リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。
【S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスについて】
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