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【市況】[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場で

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きとなった。
■変動率
・1カ月物10.68%⇒10.41%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.09%⇒9.97%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.90%⇒9.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.74%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.22%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.64%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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