【市況】[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でイベントリスクの上昇でオプション買いが後退。6か月物、1年物では買いが続いた。

リスクリバーサルでも調整が継続した。
■変動率
・1カ月物10.56％⇒10.34％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.14％⇒10.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.44％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ