【市況】[ドル・円通貨オプション]OP売り、日米祭日控え

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。日米祭日を控え、さらにイベント通過でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.22％⇒8.96％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.36 %⇒9.21％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.57 %⇒9.47％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.56 %⇒9.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.2％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.95％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ