【市況】[通貨オプション] 週末でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.20 %⇒8.69％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.60 %⇒9.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.67%⇒9.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.57%⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.15%⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.09%⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.04%⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.00%⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ