【市況】[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いと比較して、一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.82%⇒9.35%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.42%⇒9.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.33%⇒9.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.20%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.68%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.88%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.93%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ