【市況】[通貨オプション]OP買い継続、相場不透明感で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感を受け、オプション買いが続いた。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
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■変動率
・1カ月物10.13 %⇒10.28 %（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.91%⇒9.97 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.74%⇒9.86%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.49%⇒9.58 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.14%⇒+1.15%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.16%⇒+1.20 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.13%⇒+1.20%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.09%⇒+1.13 %（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ