【市況】[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い
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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.16 %⇒10.20%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.77%⇒9.95 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.65%⇒9.75 %(08年10/24=25.50%)
・1年物9.43%⇒9.51 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.07%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ