【市況】[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。



リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが連日強まった。

■変動率・1カ月物8.93％⇒8.74％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.33％⇒9.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.59％⇒9.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.29％⇒9.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.1％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.11％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ