【市況】[通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク高まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクなど、リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率・1カ月物13.00％⇒13.55％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.23 %⇒13.52％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.04％⇒12.27％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.02%⇒11.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+2.02％⇒＋2.17％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋2.18％⇒＋2.40％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.63％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.13％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ