【市況】[通貨オプション]変動率急上昇、OP買い強まる、日銀新総裁指名に向け

ドル・円オプション市場で変動率は急上昇。日銀新総裁指名に向けた政策不透明感でオプション買いが加速。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。日銀の政策修正憶測で円先高観に伴う円コール買いが加速した。



■変動率・1カ月物12.29％⇒14.34％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.82％⇒13.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.71％⇒11.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.80％⇒10.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）



■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒+1.45%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.21％⇒+1.35 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.96％⇒+1.09 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.80％⇒+0.85 %（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ