【市況】[通貨オプション]OP売り継続、ドル・円上昇一服で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円の上昇相場一服で、オプション売りが続いた。

一方、リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は円コール買いが優勢となった。



■変動率・1カ月物11.38 %⇒10.94％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物10.87%⇒10.55％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.54%⇒10.16％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.13%⇒9.9％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+0.93%⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+0.99%⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+0.79%⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）・1年物+0.40%⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ