【市況】[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やドル・円相場上昇一服で

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円相場の上昇が一段落したためオプションの売り戻しが先行した。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが後退した一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.67％⇒13.59％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.70％⇒12.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.97％⇒11.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.32％⇒10.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.04％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.3％⇒-0.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.46％⇒-0.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.65％⇒-0.58％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ