【市況】[ドル・円通貨オプション]変動率は短中期物で上昇、値ごろ感からOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物で値ごろ感からオプション買いが強まった。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.7％⇒5.71％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.28％⇒6.34％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.13％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.31％⇒7.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.01％⇒＋2.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.65％⇒＋2.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.71％⇒＋2.76％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ