【市況】通貨オプション：変動率2月来で最高、リスク警戒感を受けたOP買い

　ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続し4カ月ぶりの高水準となった。

　リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いも加速し、1、3ヶ月物は2月来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物14.24％⇒14.86％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.37％⇒12.69％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.89％⇒12.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.37％⇒11.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1ヶ月物＋2.36％⇒＋2.73％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.35％⇒＋2.62％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.34％⇒＋2.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.35％⇒＋2.53％（8年10/27=+10.71％）　

《KK》

　提供：フィスコ