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2016年06月15日02時33分

【市況】通貨オプション:変動率2月来で最高、リスク警戒感を受けたOP買い

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続し4カ月ぶりの高水準となった。

 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いも加速し、1、3ヶ月物は2月来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物14.24%⇒14.86%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.37%⇒12.69%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.89%⇒12.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.37%⇒11.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1ヶ月物+2.36%⇒+2.73%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.35%⇒+2.62%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.34%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.35%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

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