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2016年02月04日02時53分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1ヶ月物8.93%⇒10.18%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.48%⇒10.16%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.45%⇒10.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.54%⇒9,93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.22%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.22%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.15%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+1.29%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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