【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い加速

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1ヶ月物8.93％⇒10.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.48％⇒10.16％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.45％⇒10.00％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.54％⇒9,93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.22％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.22％⇒＋1.64％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.15％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.06％⇒＋1.29％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ