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2015年10月09日02時57分

【市況】通貨オプション:調整目立つ


ドル・円オプション市場では調整が目立った。リスクリバーサルでも動意が乏しく、小動きにとどまった。

■変動率
・1ヶ月物9.48%⇒9.37% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.39%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.54%⇒9.55% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.70%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.43%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.46%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.43%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.26%⇒+0.25%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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