NY為替：[通貨オプション]変動率は低下

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の政策決定を前に過度の警戒は後退か。リスクリバーサルでは6カ月以下で円プット買いが継続。

■変動率
・1カ月物 11.54％⇒11.41％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.93％⇒10.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 10.35％⇒10.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.74％⇒9.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.90％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.69％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.82％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ