【通貨】NY為替：通貨オプションの変動率はおおむね低下

ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。調整的な売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドがやや縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.76％⇒8.70％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.10％⇒9.00％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.41％（08年＝23.92％）
・1年物9.55％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.61％⇒＋0.41％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.35％⇒＋0.24％（08年10/27＝+10.71％）

《MK》

　提供：フィスコ