【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

ドル・円オプション市場でレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.12％⇒9.82％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.71％⇒9.56％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.73％⇒9.58％（08年＝23.92％）
・1年物9.74％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.84％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.83％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.75％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.62％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ