【市況】[通貨オプション]OP売り、週末要因

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因にオプション売りが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.88％⇒9.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.95％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.86％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.72％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.40％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.35％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ