【市況】[通貨オプション]OP買い、R/Rで円プット買いが継続

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円を意識する展開になり、オプション買いの動きが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物8.29％⇒8.79％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.06％⇒9.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.57％⇒9.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.58％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.58％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.27％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ