【市況】[通貨オプション]調整

ドル・円オプション市場は小動き。3カ月物、6か月物でオプション売りが優勢となったが、1カ月物、1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルも調整色が強く、まちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが6か月物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.71％⇒8.71％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.82％⇒8.76％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.20％⇒9.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.16％⇒9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.36％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ