【市況】[通貨オプション] 短期物のOP買い、イベントリスクや相場不透明感

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物は相場不透明感や重要指標の発表を控えたイベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.59％⇒8.83％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.08％⇒8.95％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.37％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.13％⇒9.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.64％⇒＋0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.32％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ