【市況】[通貨オプション]リスク警戒感を受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.65％⇒8.60％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.83％⇒8.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.13％⇒9.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.33％⇒9.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.51％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ