【市況】[通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクで

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。イベントリスクを受けて1年物を除いてオプション買いが強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでも1か月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.81％⇒7.82％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.92％⇒7.97％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.29％⇒8.31％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.63％⇒8.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.39％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.19％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ