【市況】[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物7.56%⇒7.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.05%⇒7.65%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.12%⇒7.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.40%⇒8.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.23%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ