【市況】[通貨オプション]OP買い加速、ドル・円相場急伸で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.05％⇒8.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.92％⇒9.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.26％⇒9.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.56％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.78％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.67％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ