【市況】[通貨オプション]OP買い、レンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに対し、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物8.07％⇒8.33％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.93％⇒9.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.22％⇒9.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.62％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.74％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ