【市況】[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けの思惑

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.71％⇒9.03％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.35％⇒9.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ