【市況】[通貨オプション]OP買い継続、リスク上昇やレンジ相場突破の思惑

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスクの上昇やレンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.40％⇒8.57％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.33％⇒9.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.45％⇒9.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.47％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.92％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ