【市況】[通貨オプション]短中期物でOP買い

ドル・円オプション市場は1年物を除いてイベントリスク上昇でオプション買いが強まった。1年物はオプション買いが後退。

リスクリバーサルでは動意乏しい中、短期物で円先安観に伴う円プット買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.15％⇒9.18％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.01％⇒9.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.05％⇒9.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.09％⇒9.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.82％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.89％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ