【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で相場不透明感を受けたオプション買いに拍車がかかった一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高感に伴う円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.16％⇒9.17％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.06％⇒9.01％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.05％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.15％⇒9.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.79％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.87％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ