【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.06％⇒10.19％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒10.35％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.62％⇒9.783%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.22％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋1.00％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.94％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ