【市況】[通貨オプション]レンジ相場入りでOP売り
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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場入りを想定したオプション売りが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率・1カ月物10.22%⇒10.12 %(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.85%⇒9.77%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.73%⇒9.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.05%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.08%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ