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【市況】[通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い継続

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の6月金融政策の行方について、利上げ停止の見方が増え、利上げの確率は低下、大勢がみえてくるなかでオプション売りが優勢になった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物9.80%⇒9.66%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.83%⇒9.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.99%⇒9.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.91%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.35%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.34%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.22%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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