【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い一服

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。日銀人事を巡る相場不透明感がくすぶるが、過剰な円買いが後退し短期ではオプション買いが後退。ただ、3カ月物、6カ月物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円先高観を受けた円コール買いが一服した。

■変動率・1カ月物14.26％⇒13.97％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.02％⇒13.03％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.87％⇒11.89 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.92％⇒10.91%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.45％⇒+1.04 %（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.35％⇒+1.13 %（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.09％⇒+0.91%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.85％⇒+0.72%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ